Part of the Midis Group
Kredi Riski
fcr

FINECUS, Risk Yönetimi konusunda çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Kredi Riski (fCR) risk yöneticilerine portföylerinin kredi riskliliğini ölçmede, kapsamlı raporlama imkanları ile portföy riskliliklerini takip etmede kolaylıklar sağlamaktadır. fCR finansal literatürde ve piyasalarda yer alan son teknikleri içermekte hukuki mevzuatlara göre ve ileri yöntemlere göre Sermaye Yeterliliği hesaplamada yardımcı olmaktadır.

fCR'nin temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- FINECUS Piyasa Riski Modülü(fMR) ile Entegre Risk Yönetimi imkanı
- BaselII kuralları ve İleri İçsel Yöntemler için Kredi Riski Sermaye Yeterliliği Hesaplama imkanı
- Monte-Carlo simülasyonlarında portföyün her defasında yeniden fiyatlandırılması ile yakınsamaların kullanılmaması
- Riskliliğin tüm yöntemlerde her bir krediye kadar alt kırılımlarına gidilebilmesi
- İleri Verim Eğrisi ve Volatilite yöntemlerini kullanması



Yazılımın Özellikleri


fcr

Portföy İzleme Ekranları

Kredi portföyü ana kalemleri ve detay kalemleri ayrı ayrı incelenebilmektedir. Kuruma özgün olarak üst yönetim ve departmanlara yönelik raporlar oluşturulabilmekte ve farklı detayda raporlar hazırlanmaktadır. Bu özellikler ile yazılımın raporlama imkanları dramatik biçimde artırılmıştır. Kredi büyüklüğü, riskliliği ve diğer kredi karakteristiklerini kredi türü, lokasyon, para birimi, teminat gibi kırılımlarda ayrı ayrı raporlanır.


Verim Eğrisi Modelleme

Verim eğrileri hesaplanması ve modellenmesi aktif pasif yönetiminin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılımımız mevcut durumda çeşitli enterpolasyon modellerini (Lineer ve kübik) ile finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi modelleri desteklemektedir


Basel II Modülü

FINECUS Kredi Risk modülü BaselII'nin gerektirdiği hesaplamaları içermektedir. BaselII modülü Standart Yöntem, Temel İçsel Yöntem ve İleri İçsel Yöntem hesaplamalarını içermektedir. Kredi Riski Azaltım teknikleri de modülün kapsamı içerisindedir.


Kredi Riski Modülü

FINECUS Kredi Riski Modülü iki adet ileri içsel yöntem içermektedir. Kredi Riski dağılımları Simülasyon ve Aktüaryel yöntem ile hesaplanabilmektedir. Modül ayrıca Beklenen Kısa Düşme, RAROC, Risk Bazlı Fiyatlama ve Müşteri Bazında Risklilik değerlerini bulmaktadır.


Senaryo Analiz Modülü

FINECUS Kredi Riski çözümü esnek senaryo yaratmaya ve kullanıcı için uygun test ortamları yaratmaya uygun olacak biçimde tasarlanmıştır.Kullanıcılar mevcut kredi segmentlerden çıkış ve yeni segmentlere giriş senaryolarını, kredi kalitesindeki değişimleri, piyasa değişimlerinden ve müşteri davranışlarından oluşabilecek etkileri test edebilmektedir. Bu analizler yardımı ile yeni kredi ürünleri tanımlamak, deprem etkisini tespit etmek, ekonomik durguluk dönemlerini test etmek gibi karşılaşılabilecek bir çok senaryo için kar-zarar değişimlerini doğru olarak yapmak mümkün olmaktadır.



Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Finansal uygulamaların en önemli kısmı veri tabanıdır. Veri tabanı yeterli esnekliği sağlarken bir yandan da verimli ve hızlı olarak veriye ulaşabilme imkanı vermelidir. Her kurumun kendine özgü veri yapısı olduğundan, yazılımlarımız kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek en ideal veri tabanının gelişitirilmesi ile başlamaktadır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Kredi Riski modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.



Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Kredi Riski modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Kredi Riski yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.