Part of the Midis Group
Piyasa Riski
fmr

FINECUS, Risk Yönetimi konusunda çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Piyasa Riski Modülü risk yöneticilerinin riski sayısallaştırmasını sağlarken bunu güçlü ve kapsamlı raporlama araçları ile de desteklemektedir. fMR modülü son derece gelişmiş bir yazılım olup, en ileri RMD teknikleri ve finansal literatürde yer alan son teknikleri içermektedir.

fMR'nin temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- FINECUS Kredi Riski Modülü(fCR) ile Entegre Risk Yönetimi imkanı
- Tüm RMD metotlarında, tüm portföy ürünleri için RMD alt kırılımlarına gidebilme imkanı
- Monte Carlo simülasyonunda yakınsama kullanmaksızın portföy değerleme (Full Valuation)
- Exotic Ürünler dahil olmak üzere tüm finansal ürünler
- Filtrelenmiş ve Ağırlıklandırılmış Tarihsel Benzetim
- İleri Verim Eğrisi Modelleme ve Volatilite Teknikleri



Yazılımın Özellikleri


fmr

Portföy İzleme Ekranları

Portföy izleme araçları piyasa risk yazılımının en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır. Bu özellike ile risk yöneticilerinin raporlama imkanları ciddi ölçüde artmaktadır. Üst yönetim ve departmanlar için kuruma özgü farklı raporlar oluşturulabilmekte ve çeşitli detayda raporlar hazırlanmaktadır. Trader bazında, ürün bazında, para birimi, vade bazında ve diğer kırılımlarda risklilik analizi yapmak mümkün olmaktadır.


Verim Eğrisi Modelleme

Verim eğrileri hesaplanması ve modellenmesi aktif pasif yönetiminin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılımımız mevcut durumda çeşitli enterpolasyon modellerini (Lineer ve kübik) ile finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi modelleri desteklemektedir.


Volatilite Modülü

Volatilite modülü özellikle Opsiyon Fiyatlama ve Riske Maruz Değer hesaplarında önem kazanmaktadır. Volatilite modülü en son volatilite hesaplama tekniklerini içermektedir. Bazıları; Hareketli Ortalama, Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalama, GARCH ve GJR yöntemleri..


Fiyatlama Modülü

FINECUS Piyasa Riski yazılımı güçlü bir fiyatlama modülü içermektedir. Fiyatlama modülü Bono, FRN, Futures/Forwards, Swap ve Exotic Opsiyonlar dahil olmak üzere bir çok türev ürünün fiyatlamasını yapabilmektedir.


RMD Modülü

fMR yazılımı Tarihsel Simülasyon, Filtrelenmiş Tarihsel Simülasyon, Ağırlıklandırılmış Tarihsel Simülasyon, Parametrik Yöntem (VarCovar) ve Monte Carlo simülasyonu yöntemlerini içermektedir. Modül ayrıca Beklenen Kısa Düşme, Ekstrem Değer Teorisi, Marjinal RMD hesaplayabilmekte ve Stres Testleri uygulayabilmektedir. Yazılımın beyni olan bu modül ile portföye ait detaylı analizler yapılabilmektedir. Geri Sınamada(Backtest) yine bu modül yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Likidite Modülü

Likidite modülü alım-satım portföyüne ait Durasyon, Modifiye Durasyon, Gap Analizi ve Opsiyonlar için Greek analizlerini gerçekleştirmektedir.



Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Finansal uygulamaların en önemli kısmı veri tabanıdır. Veri tabanı yeterli esnekliği sağlarken bir yandan da verimli ve hızlı olarak veriye ulaşabilme imkanı vermelidir. Her kurumun kendine özgü veri yapısı olduğundan, yazılımlarımız kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek en ideal veri tabanının gelişitirilmesi ile başlamaktadır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Piyasa Riski modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.



Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Piyasa Risk modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Piyasa Riski yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.