Part of the Midis Group

fCR projesi KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon programına alındı.

18/07/2011


Kredi Riski finansal kurumların maruz kaldığı dört temel riskten biridir. Şirketimizin bu dört temel riskten ikisi olan Piyasa Riski ve Likidite Riski ile ilgili olan fALM ve fMR yazılımları yurt içi ve yurtdışındaki finansal kurumlarca kullanılmaktadır. Kredi riski kapsamında ise müşteri derecelendirmesi yazılımımız Avra yine yerli ve yabancı finansal kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. fCR yazılımı ile risk yönetimi alanında sunduğumuz çözüm yelpazesini bir adım daha genişleterek, portföy bazında, kredi riski hesaplamaları yapan bir yazılım oluşturulmaktadır. Bu kapsamda BDDK’nın ve Basel Komitesinin kriterlerine uygun bir yazılım geliştirerek başta bankalar olmak üzere tüm finansal kuruluşların bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

fCR öncelikle kurumların BDDK nezdinde raporlomak yükümlülüğünde olduğu kredi riski ile alakalı sermaye gereksinimi rakamını otomatize ederek, bu hesaplamanın gerçekleşmesi sırasında sistematik olarak yapılmayan işlemlerden kaynaklanan ya da maddi hatalardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldıracaktır. Böylelikle risk yönetimi birimlerinde önemli bir verimlilik artışı sağlanacaktır. Sermaye gereksinimin hızlı ve doğru hesaplanmasıyla birlikte, fCR yazılımının senaryo ekranları yardımıyla, kurumlar piyasa ile alakalı çeşitli öngörüleri altında sermaye gereksinimlerinin nasıl değişeceğini de tam ve doğru bir şekilde analiz edebilecekler.

fCR aynı zamanda Basel Komitesinin belirlediği ve BDDK’nın yakın gelecekte uyum sağlamayı planladığı düzenlemelere paralel olarak, İçsel Derecelendirme Bazlı sermaye gereksinimi ve İleri İçsel Derecelendirme Bazlı sermaye gereksinimi hesaplamalarını da finansal kurumlara sunacaktır. Böylelikle kurumlar mevcut düzenlemelere uyum sağlamakla birlikte, global rakipleri ile aynı şekilde kredi risklerini takip ederek, bunları azaltmaya yönelik aksiyon alabileceklerdir. Bu bağlamda fCR, Basel Komitesinin belirlediği kurallar çerçevesinde Riske Maruz Değer hesaplaması esaslarını uygulayarak, kurumların Beklenen Kayıp (Expected Loss) ve Beklenmeyen Kayıp (Unexpected Loss) değerlerinin Monte Carlo benzetim teknikleri kullanılarak tahmin edilebilmesini sağlayacaktır. Özellikle son finansal krizle ön plana çıkan, stres testi ve senaryo analizleri ile çeşitli ekonomik koşullar altında bu rakamlarda ortaya çıkabilecek artışların analizi de mümkün olacaktır.

KOSGEB tarafından AR-GE ve İnovasyon programı kapsamına alınan projemizin, I. fazı 2011 sonu itibariyle tamamlanacaktır. I. faz kapsamında fCR’nin Standart Yöntem uygulayacak kurumlarca kullanılabilecek versiyonu tamamlanacaktır. Tüm projenin 2012’nin son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Haberler ve Etkinlikler